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Artikel

NAV-Brücken: Wie man NAV-Veränderungen in illiquiden Assetklassen nachvollziehbar macht
Abweichungen im Capital Account Statement: Ursachenanalyse, operative Korrektur und systemische Behandlung
Doppelte KPIs, doppeltes Risiko? Konsistenzprobleme in Datenhaushalten von Private Market Investoren erkennen und vermeiden
Vom PDF zum API-Feed: Automatisierte Reportgenerierung und moderne Ausgabeformate im Asset Management
AIFMD II: Auswirkungen auf Datenhaushalt und Systemintegration bei Private Market Fonds
Blockchain innerhalb des Asset Managers: Potenziale für Integration, Transparenz und Prozessautomatisierung
Dynamic Allocation in Private Market Portfolios: Steuerung, Umsetzung und Systemanforderungen
Cap Table in der Praxis: Struktur, Inhalte und Dynamik bei Private Market Investments
Cost Layering in Private Market Strukturen: Wie LPs Gebührenkaskaden erkennen, analysieren und systemisch abbilden können
Wo gehören Covenants, Fee-Konditionen und ähnliche Vertragsdetails systemisch hin? Anforderungen an Applikationstypen in der Fondsadministration
Versunkene Kosten im Private-Market-Kontext
Transfers und Secondary Sales aus Sicht des LP: Historische Positionen, Bewertungsfragen und Systemabbildung
Liquidation und Write-offs von Investments aus Sicht des LP: Prozesse, Bewertung und Systemabbildung
Investorenschutz in Private Market Investments: Überblick über gängige Mechanismen und ihre Auswirkungen
Skalierbarkeit und Wirtschaftlichkeit von Software-Suiten für das Asset Management: Wann lohnt sich der Umstieg?
Side Letter Management in Private Markets: Inhalte, Risiken und systemische Herausforderungen effizient beherrschen
Überzahl-Dividenden in Private Market Fonds: Temporäre Liquiditätsausschüttungen mit Rückforderungsrisiko
Kapitalisierung von Einkommen in Private Market Fonds: Thesaurierung statt Ausschüttung – Motive, Effekte und Herausforderungen
Wie performt ein VC-Fonds wirklich? Eine modellbasierte Simulation mit 20 Investments und realitätsnaher Ausfallquote
SPVs, Holdings & Aggregatoren – wie Zwischenvehikel Reporting und Transparenzanforderungen beeinflussen
Nachzügler im Fonds: Wie mehrere Closings sauber bilanziert und systemisch abgebildet werden
IRR-Varianten in Private Markets: Von Deal-Level bis Fonds-Performance
Mehr Regulierung, weniger Marge: Wie Fund Manager mit steigendem Kostendruck umgehen
Deal Pipeline & Due Diligence aus LP-Perspektive: Anfrage zur Beteiligung an einem neuen Fund-of-Funds
Von der Pipeline zur Prüfung – Wie sich Deal Pipeline und Due Diligence im PMI-Prozess unterscheiden und ergänzen
Cashflow Forecasting in Private Markets – Von der Modelllogik zur operativen Anwendung
Was kostet ein Fonds wirklich? Struktur und Analyse von Expenses & Fees in Private Market Investments
Covenants in Private Markets: Kontrollinstrument zwischen GP, LP und Portfolio
Opt-in und Opt-out: Flexibilität und Komplexität in Private Market Fonds verstehen
Fremdwährungseffekte auf den NAV bei Private Markets: Berechnung und Abbildung in IBOR und ABOR
Staatlicher Einfluss im deutschen Private Markets Sektor: Katalysator, Wettbewerber oder Systemrisiko?
Softwareimplementierung im PMI: Von der Planung zur Produktivsetzung – Operative Erfolgsfaktoren (2)
Strategische Software-Implementierung im Private Markets: Teil 1 – Vorbereitung, Evaluierung und Vertragsgestaltung
Fondsstrukturen im Private Markets Sektor: Eine Analyse gängiger Modelle und ihrer Implikationen
Best Practices & Benchmarking bei PMI-Softwareprojekten: Strategische Orientierung statt blindem Kopieren
Legacy Software im Private Markets Management: Refactoring, Neubau oder Standardlösung?
Wissensmanagement als Fundament der Prozessanalyse im Private Markets Sektor
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