PMI – Allgemein
Regulatorik
Prozesse
Strukturen
Software
Reporting
- Die Macht der Giganten: Wie Pensionsfonds und Staatsfonds Private Market Investments prägen
- Wie performt ein VC-Fonds wirklich? Eine modellbasierte Simulation mit 20 Investments und realitätsnaher Ausfallquote
- Private Equity Secondaries: Marktmechanismen, Strategien und Bewertungsaspekte
- AIFMD II: Auswirkungen auf Datenhaushalt und Systemintegration bei Private Market Fonds
- T+1 Settlement: Operative Herausforderung oder Randnotiz für Private Market Investments?
- Solvency II für Fondsmanager (Teil 4/4): Strategische Implikationen, Risiken und Ausblick
- Die KARBV – Kernpunkte und praktische Auswirkungen auf das Fondsreporting
- Regulatorische Vorgaben und ihre Auswirkungen auf Investmentstrategien in Private Market Investments
- Die deutsche Besteuerung von Private Market Investments: Ein Überblick über InvStG 2018, Abgeltungsteuer und Carried Interest
- Investoren und zulässige Assetklassen gemäß KAGB und AIFMD – Teil 3
- Investoren und zulässige Assetklassen gemäß KAGB und AIFMD – Teil 2
- Investoren und zulässige Assetklassen gemäß KAGB und AIFMD – Teil 1
- Neue regulatorische Anforderungen für Asset Manager im Bereich Private Market Investments (2025/2026)
- Solvency II für Fondsmanager (Teil 3/4): Organisatorische, vertragliche und technische Umsetzung
- Solvency II für Fondsmanager (Teil 2/4): Datenanforderungen und Reporting-Prozesse
- Solvency II für Fondsmanager (Teil 1/4): Grundlagen und indirekte Auswirkungen
- Die Schattenseite von ESG: Gefahr der Uniformität und eingeschränkter Innovationskraft
- Leverage im Alternative Investment Management: Regulatorische Rahmenbedingungen und operative Herausforderungen
- NAV-Brücken: Wie man NAV-Veränderungen in illiquiden Assetklassen nachvollziehbar macht
- Abweichungen im Capital Account Statement: Ursachenanalyse, operative Korrektur und systemische Behandlung
- Multiple Closings in Private‑Equity‑Fonds – Equalization, operative Herausforderungen und die Bedeutung klarer Regeln
- Anpassungen im Private‑Markets‑Accounting – Transfers, Restrukturierungen, Abschreibungen & Co. meistern
- Transfers und Secondary Sales aus Sicht des LP: Historische Positionen, Bewertungsfragen und Systemabbildung
- IBOR-Systeme bei Private Markets – warum oft keine Live Daten?
- Dynamic Allocation in Private Market Portfolios: Steuerung, Umsetzung und Systemanforderungen
- Cost Layering in Private Market Strukturen: Wie LPs Gebührenkaskaden erkennen, analysieren und systemisch abbilden können
- Versunkene Kosten im Private-Market-Kontext
- Wo gehören Covenants, Fee-Konditionen und ähnliche Vertragsdetails systemisch hin? Anforderungen an Applikationstypen in der Fondsadministration
- Liquidation und Write-offs von Investments aus Sicht des LP: Prozesse, Bewertung und Systemabbildung
- Investorenschutz in Private Market Investments: Überblick über gängige Mechanismen und ihre Auswirkungen
- Side Letter Management in Private Markets: Inhalte, Risiken und systemische Herausforderungen effizient beherrschen
- Überzahl-Dividenden in Private Market Fonds: Temporäre Liquiditätsausschüttungen mit Rückforderungsrisiko
- Kapitalisierung von Einkommen in Private Market Fonds: Thesaurierung statt Ausschüttung – Motive, Effekte und Herausforderungen
- Deal Pipeline & Due Diligence aus LP-Perspektive: Anfrage zur Beteiligung an einem neuen Fund-of-Funds
- Nachzügler im Fonds: Wie mehrere Closings sauber bilanziert und systemisch abgebildet werden
- Mehr Regulierung, weniger Marge: Wie Fund Manager mit steigendem Kostendruck umgehen
- Von der Pipeline zur Prüfung – Wie sich Deal Pipeline und Due Diligence im PMI-Prozess unterscheiden und ergänzen
- Cashflow Forecasting in Private Markets – Von der Modelllogik zur operativen Anwendung
- Was kostet ein Fonds wirklich? Struktur und Analyse von Expenses & Fees in Private Market Investments
- IBOR und ABOR in Einklang bringen – Herausforderungen und Lösungsansätze für Private Market Investments
- Fremdwährungseffekte auf den NAV bei Private Markets: Berechnung und Abbildung in IBOR und ABOR
- Valuation und NAV-Berechnung in Private Markets: Typen, Prozesse und operative Herausforderungen
- Post-Closing Operations: Strategisches Management von LP- und Investment-Commitments in Private Markets Fonds
- Künstliche Intelligenz im Asset Management: Potenziale, Reife und Herausforderungen
- Management von Fremdwährungen im internationalen Asset Management
- Distributionen und Secondary Sale in der Praxis
- GP-LP Reporting in Private Markets: Zwischen Standardisierungs-Wunsch und fragmentierter Realität
- Kapitalabrufe in der Praxis – Welche Contributions es gibt und wie Du sie richtig abbildest
- Wissensmanagement als Fundament der Prozessanalyse im Private Markets Sektor
- Managed Services in Private Markets: Routine bewahren oder Prozesse transformieren? Was passt zu Ihrem Team?
- Front, Middle, Back Office in der KVG: Mehr als nur Struktur – Das operative Rückgrat des Asset Managements
- SPVs, Holdings & Aggregatoren – wie Zwischenvehikel Reporting und Transparenzanforderungen beeinflussen
- Doppelte KPIs, doppeltes Risiko? Konsistenzprobleme in Datenhaushalten von Private Market Investoren erkennen und vermeiden
- Vom PDF zum API-Feed: Automatisierte Reportgenerierung und moderne Ausgabeformate im Asset Management
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